Optimización de Carteras de Inversión: Análisis Completo
Una gestora patrimonial madrileña necesitaba modernizar su proceso de optimización de carteras. El desafío era integrar algoritmos avanzados de diversificación mientras mantenía la transparencia hacia los clientes y cumplía con la normativa europea.
Puntos Clave del Análisis
- Reducción del 35% en el tiempo de rebalanceo de carteras mediante automatización
- Mejora significativa en la correlación riesgo-rentabilidad de los portfolios gestionados
- Implementación exitosa de modelos de Black-Litterman adaptados al mercado español
- Desarrollo de reportes automatizados que cumplen con MiFID II